Zobrazeno 1 - 10
of 12 404
pro vyhledávání: '"experience rating"'
In this paper, we consider the problem of experience rating within the classic Markov chain life insurance framework. We begin by investigating various multivariate mixed Poisson models with mixing distributions encompassing independent Gamma, hierar
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2405.19248
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Insurance: Mathematics and Economics, Volume 118, September 2024, Pages 25-43
Experience rating in insurance uses a Bayesian credibility model to upgrade the current premiums of a contract by taking into account policyholders' attributes and their claim history. Most data-driven models used for this task are mathematically int
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2211.06568
Publikováno v:
NBER/Tax Policy & the Economy (University of Chicago Press). 2023, Vol. 37 Issue 1, p109-133. 25p.
Autor:
Fath, Julia, Fuest, Clemens
Publikováno v:
The Scandinavian Journal of Economics, 2005 Jun 01. 107(2), 299-313.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3441107
Autor:
Verschuren, Robert Matthijs
Publikováno v:
Insurance: Mathematics and Economics (2022), 107, 379-392
Bonus-Malus Systems traditionally consider a customer's number of claims irrespective of their sizes, even though these components are dependent in practice. We propose a novel joint experience rating approach based on latent Markovian risk profiles
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2109.01413
Autor:
Zhang, Yi1 (AUTHOR) wlmjxnu@163.com, Wen, Limin2,3 (AUTHOR)
Publikováno v:
Communications in Statistics: Theory & Methods. 2024, Vol. 53 Issue 24, p8659-8687. 29p.
Autor:
Gillam, William R.
Publikováno v:
Journal of Risk & Insurance. Sep95, Vol. 62 Issue 3, p585-589. 5p.