Zobrazeno 1 - 10
of 412
pro vyhledávání: '"exact simulation"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Piergiacomo Sabino
Publikováno v:
Risks, Vol 10, Iss 8, p 148 (2022)
In this study, we consider the pricing of energy derivatives when the evolution of spot prices follows a tempered stable or a CGMY-driven Ornstein–Uhlenbeck process. To this end, we first calculate the characteristic function of the transition law
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/4d6aa122855746a08a658805f26ec431
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Møller, Jesper
Publikováno v:
Scandinavian Journal of Statistics, 2003 Sep 01. 30(3), 549-564.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/4616783
Autor:
Dimakos, Xeni K.
Publikováno v:
International Statistical Review / Revue Internationale de Statistique, 2001 Apr 01. 69(1), 27-48.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/1403528
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Kendall, Wilfrid S., Møller, Jesper
Publikováno v:
Advances in Applied Probability, 2000 Sep 01. 32(3), 844-865.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/1428416
Autor:
Burdzy, Krzysztof, Kendall, Wilfrid S.
Publikováno v:
The Annals of Applied Probability, 2000 May 01. 10(2), 362-409.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2667155
Autor:
Häggström, Olle, Møller, Jesper
Publikováno v:
Bernoulli, 1999 Aug 01. 5(4), 641-658.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3318694