Zobrazeno 1 - 2
of 2
pro vyhledávání: '"empirical checkerboard copula"'
Autor:
Lu Lu, Sujit Ghosh
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 20, p 4383 (2023)
In the fields of finance, insurance, system reliability, etc., it is often of interest to measure the dependence among variables by modeling a multivariate distribution using a copula. The copula models with parametric assumptions are easy to estimat
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/42516df409e640b889421ea25183bd27
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.