Zobrazeno 1 - 10
of 10
pro vyhledávání: '"efficient drift estimation"'
Publikováno v:
The Annals of Statistics, 2018 Aug 01. 46(4), 1445-1480.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26542833
Autor:
Chiara Amorino, Arnaud Gloter
In this paper we consider an ergodic diffusion process with jumps whose drift coefficient depends on an unknown parameter $\theta$. We suppose that the process is discretely observed at the instants (t n i)i=0,...,n with $\Delta$n = sup i=0,...,n--1
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::b9e42f19e451712f3e63c9e113dd4083
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01842514v2/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01842514v2/document
Publikováno v:
Ann. Statist. 46, no. 4 (2018), 1445-1480
The problem of drift estimation for the solution $X$ of a stochastic differential equation with L\'evy-type jumps is considered under discrete high-frequency observations with a growing observation window. An efficient and asymptotically normal estim
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::d6a1af716fb9554d2fa2bf60f2367272
https://doi.org/10.1214/17-aos1591
https://doi.org/10.1214/17-aos1591
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
The problem of drift estimation for thesolution $X$ of a stochastic differential equation with L\'evy-type jumpsis considered under discrete high-frequency observations with a growing observation window.An efficient and asymptotically normal estimato
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::2df955522283de74b884ad2a9aa94e62
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01287823v3/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01287823v3/document
Autor:
Hilmar Mai
Publikováno v:
Bernoulli 20, no. 2 (2014), 919-957
We consider the problem of efficient estimation of the drift parameter of an Ornstein-Uhlenbeck type process driven by a L\'{e}vy process when high-frequency observations are given. The estimator is constructed from the time-continuous likelihood fun
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::60c0bc6727a91209f1384aa2ab328adc
http://projecteuclid.org/euclid.bj/1393594010
http://projecteuclid.org/euclid.bj/1393594010
Autor:
Mai, Hilmar
Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines effizienten parametrischen Schätzverfahrens für den Drift einer durch einen Lévy-Prozess getriebenen Sprungdiffusion. Zunächst werden zeit-stetige Beobachtungen angenommen und auf dieser Basis eine
Externí odkaz:
http://edoc.hu-berlin.de/18452/17242
Autor:
Mai, Hilmar
We consider the problem of efficient estimation of the drift parameter of an Ornstein-Uhlenbeck type process driven by a Lévy process when high-frequency observations are given. The estimator is constructed from the time-continuous likelihood functi
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::b346c518f0b973771cd140a6e44f3a8c
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.