Zobrazeno 1 - 10
of 1 062
pro vyhledávání: '"dynamic term structure models"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
The importance of unspanned macroeconomic variables for Dynamic Term Structure Models has been intensively discussed in the literature. To our best knowledge the earlier studies considered only linear interactions between the economy and the real-wor
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2305.11001
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
We explore the importance of information hidden from the yield curve and assess how valuable the unspanned risks are to a real-time Bayesian investor seeking to forecast excess bond returns and maximise her utility. We propose a novel class of arbitr
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2205.00098
We explore the statistical and economic importance of restrictions on the dynamics of risk compensation from the perspective of a real-time Bayesian learner who predicts bond excess returns using dynamic term structure models (DTSMs). The question on
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2204.10658
Autor:
Cho, Sungjun1 (AUTHOR), Liu, Liu2 (AUTHOR) liu.liu@xjtlu.edu.cn
Publikováno v:
Review of Quantitative Finance & Accounting. Oct2023, Vol. 61 Issue 3, p1093-1127. 35p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Skov, Jacob Bjerre, Skovmand, David
The LIBOR rate is currently scheduled for discontinuation, and the replacement advocated by regulators in the US is the Secured Overnight Financing Rate (SOFR). The change has the potential to disrupt the $200 trillion market of derivatives and debt
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2103.11180
Autor:
Bauer, Michael D.
Publikováno v:
Journal of Business & Economic Statistics, 2018 Apr 01. 36(2), 196-211.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/44867931