Zobrazeno 1 - 3
of 3
pro vyhledávání: '"dynamic portfolio weights"'
Publikováno v:
Cogent Economics & Finance, Vol 12, Iss 1 (2024)
This study examines the dynamic correlations and hedge ratios of precious metal stock returns of the Johannesburg stock exchange in pre- and post-COVID scenarios to determine if they can be used to hedge against adverse market movements. The study us
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6afecceda973472ea182e0bdfb4fe009
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Economic Analysis Working Papers, Vol 7, Iss 11 (2008)
Economic Analysis Working Papers, Vol 7, Iss 10 (2008)
Economic Analysis Working Papers, Vol 7, Iss 10 (2008)
Risk management in this paper is focused on multivariate risk-return decision making assuming time-varying estimation. Empirical research in risk management showed that the static "mean-variance" methodology in portfolio optimization is very restrict
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::f669167f3f4747fc38b21d7460258f36
https://www.bib.irb.hr/360028
https://www.bib.irb.hr/360028
