Zobrazeno 1 - 10
of 16 527
pro vyhledávání: '"dual processes"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
We consider the task of filtering a dynamic parameter evolving as a diffusion process, given data collected at discrete times from a likelihood which is conjugate to the marginal law of the diffusion, when a generic dual process on a discrete state s
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2310.00599
Publikováno v:
Cyberpsychology. Dec2024, Vol. 18 Issue 4, p1-15. 15p.
Autor:
Sugishita, Naoki, Ohkubo, Jun
Publikováno v:
J. Stat. Mech. Vol. 2023, Article No. 093201, pp. 1-15 (2023)
We propose a new approach to constructing a neural network for predicting expectations of stochastic differential equations. The proposed method does not need data sets of inputs and outputs; instead, the information obtained from the time-evolution
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2306.04847
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Stochastic Processes and their Applications February 2024 168
Autor:
Liew M; Department of Psychology, Stony Brook University, Stony Brook, NY, 11794-2500, USA. ml59m@missouri.edu., Larsen EM; Department of Psychology, Stony Brook University, Stony Brook, NY, 11794-2500, USA., Katz J; Department of Psychology, Stony Brook University, Stony Brook, NY, 11794-2500, USA., Donaldson KR; Department of Psychology, Stony Brook University, Stony Brook, NY, 11794-2500, USA., Serody MR; Department of Psychology, Stony Brook University, Stony Brook, NY, 11794-2500, USA., Mohanty A; Department of Psychology, Stony Brook University, Stony Brook, NY, 11794-2500, USA. aprajita.mohanty@stonybrook.edu.
Publikováno v:
Scientific reports [Sci Rep] 2024 Oct 28; Vol. 14 (1), pp. 25831. Date of Electronic Publication: 2024 Oct 28.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
The purpose of this paper is to construct a Brownian motion $X := (X_t)_{t\geq 0}$ taking values in a Riemannian manifold $M$, together with a compact valued process $D:= (D_t)_{t\geq 0}$ such that, at least for small enough ${\mathscr F}^D$-stopping
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2012.02444