Zobrazeno 1 - 10
of 33
pro vyhledávání: '"drift parameter estimation"'
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 6, Iss 11, Pp 12780-12794 (2021)
Let $ B^{a, b}: = \{B_t^{a, b}, t\geq0\} $ be a weighted fractional Brownian motion of parameters $ a > -1 $, $ |b| < 1 $, $ |b| < a+1 $. We consider a least square-type method to estimate the drift parameter $ \theta > 0 $ of the weighted fractional
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/16f0273c6c474aad9f3cf8d577532f79
Autor:
Zeina Mahdi Khalil, Ciprian Tudor
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol 6, Iss 4, Pp 397-417 (2019)
We define power variation estimators for the drift parameter of the stochastic heat equation with the fractional Laplacian and an additive Gaussian noise which is white in time and white or correlated in space. We prove that these estimators are cons
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/bdb1c4fe888a4f9ea150836fe5981e90
Publikováno v:
Brazilian Journal of Probability and Statistics, 2018 Jan 01. 32(3), 545-558.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26496517
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol 3, Iss 4, Pp 269-285 (2016)
We consider a stochastic differential equation of the form \[ dX_{t}=\theta a(t,X_{t})\hspace{0.1667em}dt+\sigma _{1}(t,X_{t})\sigma _{2}(t,Y_{t})\hspace{0.1667em}dW_{t}\] with multiplicative stochastic volatility, where Y is some adapted stochastic
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/541b0bbf26b3470387dfaea915e9c888
Autor:
Pavel Kříž, Leszek Szała
Publikováno v:
Mathematics, Vol 8, Iss 5, p 716 (2020)
We introduce three new estimators of the drift parameter of a fractional Ornstein–Uhlenbeck process. These estimators are based on modifications of the least-squares procedure utilizing the explicit formula for the process and covariance structure
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e17828fcc7a24e4d8cad7cd07b955d98
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 6, Iss 11, Pp 12780-12794 (2021)
Let $ B^{a, b}: = \{B_t^{a, b}, t\geq0\} $ be a weighted fractional Brownian motion of parameters $ a > -1 $, $ |b| < 1 $, $ |b| < a+1 $. We consider a least square-type method to estimate the drift parameter $ \theta > 0 $ of the weighted fractional
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::ec17eacfadc4330e0cd104215becfa37
https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/math.2021738?viewType=HTML
https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/math.2021738?viewType=HTML
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Ciprian A. Tudor, Zeina Mahdi Khalil
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol 6, Iss 4, Pp 397-417 (2019)
We define power variation estimators for the drift parameter of the stochastic heat equation with the fractional Laplacian and an additive Gaussian noise which is white in time and white or correlated in space. We prove that these estimators are cons
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::c5b79f89ff5f7a22e3ab948730363141
https://doi.org/10.15559/19-vmsta141
https://doi.org/10.15559/19-vmsta141
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.