Zobrazeno 1 - 10
of 361
pro vyhledávání: '"drift parameter estimation"'
The problem of estimating a parameter in the drift coefficient is addressed for $N$ discretely observed independent and identically distributed stochastic differential equations (SDEs). This is done considering additional constraints, wherein only pu
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2401.17829
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Yuecai, Han, Dingwen, Zhang
We study the maximum likehood estimator and least squares estimator for drift parameters of nonlinear reflected stochastic differential equations based on continuous observations. Under some regular conditions, we obtain the consistency and give the
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2205.01092
Autor:
Ogihara, Teppei, Stadje, Mitja
We derive consistency and asymptotic normality results for quasi-maximum likelihood methods for drift parameters of ergodic stochastic processes observed in discrete time in an underlying continuous-time setting. The special feature of our analysis i
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2109.08415
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
We derive the strong consistency of the least squares estimator for the drift coefficient of a fractional stochastic differential system. The drift coeffcient is one-sided dissipative Lipschitz and the driving noise is additive and fractional with Hu
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1803.01032
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications 2016, Vol. 3, No. 4, 269-285
We consider a stochastic differential equation of the form \[dX_t=\theta a(t,X_t)\,dt+\sigma_1(t,X_t)\sigma_2(t,Y_t)\,dW_t\] with multiplicative stochastic volatility, where $Y$ is some adapted stochastic process. We prove existence--uniqueness resul
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1701.01238