Zobrazeno 1 - 10
of 88
pro vyhledávání: '"double exponential jump"'
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 9, Iss 5, Pp 11833-11850 (2024)
Conic finance theory, which has been developed over the past decade, replaces classical one-price theory with the bid-ask price economy in option pricing since the one-price principle ignores the bid-ask spread created by market liquidity. Within thi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b7a4448c8af34e88bfd5f891a8490afe
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 12, p 2730 (2023)
In this paper, we creatively price the discretely sampled variance swaps under the mean-reverting Gaussian model (MRG model in short) with regime-switching asymmetric double exponential jump diffusion. We extend the traditional MRG model by further c
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f3e1940f960b4ec983b8efc6ac1ca621
Autor:
Li, Xiaoping, Zhou, Chunyang
Publikováno v:
China Finance Review International, 2018, Vol. 8, Issue 4, pp. 387-398.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/CFRI-08-2017-0180
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Donatien Hainaut
Publikováno v:
Quantitative Finance and Economics, Vol 1, Iss 2, Pp 145-173 (2017)
This paper proposes two jump diffusion models with and without mean reversion,for stocks or commodities, capable to fit highly leptokurtic processes. The jump component is acontinuous mixture of independent point processes with Laplace jumps. As in f
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/584fdce1bc1647ff8809222db66923cd
Publikováno v:
Mathematics; Volume 11; Issue 12; Pages: 2730
In this paper, we creatively price the discretely sampled variance swaps under the mean-reverting Gaussian model (MRG model in short) with regime-switching asymmetric double exponential jump diffusion. We extend the traditional MRG model by further c
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=multidiscipl::62fdacdb55eeabd9a9938e8aef4b9129
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.