Zobrazeno 1 - 10
of 22
pro vyhledávání: '"distributional forecast"'
Publikováno v:
Future Internet, Vol 15, Iss 1, p 17 (2022)
This paper investigates the short-term wind farm generation forecast. It is observed from the real wind farm generation measurements that wind farm generation exhibits distinct features, such as the non-stationarity and the heterogeneous dynamics of
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/72deb4f039844512b5704369751065b7
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Gürtler, Marc, Rauh, Ronald
In this paper we analyze a multivariate non-stationary regression model empirically. With the knowledge about unconditional heteroscedasticty of financial returns, based on univariate studies and a congruent paradigm in Gürtler and Rauh (2009), we t
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::6b0a56a41d133b283245eabd6efb8c55
https://hdl.handle.net/10419/67961
https://hdl.handle.net/10419/67961
Autor:
Ronald Rauh, Marc Gürtler
In this paper we analyze a multivariate non-stationary regression model empirically. With the knowledge about unconditional heteroscedasticty of financial returns, based on univariate studies and a congruent paradigm in Gurtler and Rauh (2009), we te
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::2851da16f4dc982919cfcb65f8300dcf
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/67961/1/73374611X.pdf
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/67961/1/73374611X.pdf
Autor:
Gürtler, Marc, Rauh, Ronald
A non-stationary regression model for financial returns is examined theoretically in this paper. Volatility dynamics are modelled both exogenously and deterministic, captured by a nonparametric curve estimation on equidistant centered returns. We pro
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::2bcaed85a57fac711697a897270bcea0
https://hdl.handle.net/10419/55232
https://hdl.handle.net/10419/55232
Kniha
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.