Zobrazeno 1 - 10
of 22
pro vyhledávání: '"distribution GED"'
Publikováno v:
ComTech, Vol 11, Iss 2, Pp 97-104 (2020)
The research had two objectives. First, it compared the performance of the Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (1,1) (GARCH) and Quadratic GARCH (1,1) (QGARCH)) models based on the fitting to real data sets. The model assumed th
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/627264e14627475ca9f5414abff3c07a
Publikováno v:
Ibn Al-Haitham Journal for Pure and Applied Sciences, Vol 33, Iss 3 (2020)
This paper concerned with estimation reliability (Â for K components parallel system of the stress-strength model with non-identical components which is subjected to a common stress, when the stress and strength follow the Generalized Exponential
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/136f7c7191e146469efbe4d1548fde04
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
ComTech, Vol 11, Iss 2, Pp 97-104 (2020)
The research had two objectives. First, it compared the performance of the Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (1,1) (GARCH) and Quadratic GARCH (1,1) (QGARCH)) models based on the fitting to real data sets. The model assumed th
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0bbe8ac6cf0c9396fc71c8e935a032a1
https://doi.org/10.21512/comtech.v11i2.6391
https://doi.org/10.21512/comtech.v11i2.6391
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Huang, Xinxin
Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) are methods often used to measure market risk. Inaccurate and unreliable Value at Risk and Expected Shortfall models can lead to underestimation of the market risk that a firm or financial institution i
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/1993/23875
Publikováno v:
Cuadernos de Economía, Volume: 27, Issue: 48, Pages: 241-266, Published: JUN 2008
Repositorio UN
Universidad Nacional de Colombia
instacron:Universidad Nacional de Colombia
Cuadernos de Economía, Vol 27, Iss 48 (2008)
Repositorio UN
Universidad Nacional de Colombia
instacron:Universidad Nacional de Colombia
Cuadernos de Economía, Vol 27, Iss 48 (2008)
El modelo gaussiano GARCH(1,1) ha sido empleado, tradicionalmente, en el estudio de la tasa de cambio; sin embargo, un número importante de estudios recientes (utilizando modelos FIGARCH e HYGARCH) ha encontrado evidencia de persistencia en su volat
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::c6b414f61814001ae5c3703ddc302607
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47722008000100009&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47722008000100009&lng=en&tlng=en
Autor:
Ganczarek, Alicja
The aim of this paper is to describe and measure risk on the Day Ahead Marked (DAM) of the Polish Power Exchange. In this paper downside risk measures such as Vcilue-at-Risk (VaR) and Conditional Value-at-Risk (CVaR) are presented. These measures wer
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2515::46f3f8111ad40077dd313272c7a8074a
https://hdl.handle.net/11089/16196
https://hdl.handle.net/11089/16196