Zobrazeno 1 - 10
of 141
pro vyhledávání: '"distortion risk measures"'
Publikováno v:
Risks, Vol 12, Iss 10, p 167 (2024)
Recent trends in portfolio management emphasize the importance of reducing carbon footprints and aligning investments with sustainable practices. This paper introduces Sensitivity Value-at-Risk (SensitivityVaR), an advanced distortion risk measure th
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7f84af63247d484f85c005016f218040
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
V. B. Minasyan
Publikováno v:
Финансы: теория и практика, Vol 25, Iss 6, Pp 165-184 (2021)
In recent years, expectation distortion risk measures have been widely used in financial and insurance applications due to their attractive properties. The author introduced two new classes of financial risk measures “VaR raised to the power of t
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/fa20b819bef74361993880e0dcee0807
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
V. B Minasyan
Publikováno v:
Финансы: теория и практика, Vol 24, Iss 6, Pp 92-107 (2020)
Distortion risk measures have been popular in financial and insurance applications in recent years due to their attractive properties. The aim of the article is to investigate whether risk measures “VaR in the power of t”, introduced by the autho
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e54bba9712d042aea0c6da06d467bae5
Autor:
V. B. Minasyan
Publikováno v:
Финансы: теория и практика, Vol 24, Iss 3, Pp 92-109 (2020)
The work introduces a family of new risk measures, “VaR to the power of t”. The aim of the work is to study the properties of this family of measures and to derive formulas to calculate them. The study used methods for assessing financial risks b
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/03c47a4b8ac540a2bb88c28ed6d352b1
Autor:
Jun Cai, Yichun Chi
Publikováno v:
Statistical Theory and Related Fields, Vol 4, Iss 1, Pp 1-13 (2020)
Reinsurance is an effective way for an insurance company to control its risk. How to design an optimal reinsurance contract is not only a key topic in actuarial science, but also an interesting research question in mathematics and statistics. Optimal
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/fa3b7366291849cfbde5bbc5c0c2cae3
Autor:
Silvana M. Pesenti
Publikováno v:
Risks, Vol 10, Iss 7, p 141 (2022)
We consider the problem where a modeller conducts sensitivity analysis of a model consisting of random input factors, a corresponding random output of interest, and a baseline probability measure. The modeller seeks to understand how the model (the d
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0aef9362e28345b1bf38f6cb347829cd