Zobrazeno 1 - 10
of 269
pro vyhledávání: '"dispositionseffekt"'
Autor:
Benedikt Müller
Anleger verkaufen gestiegene Aktien tendenziell zu früh und halten gleichzeitig gefallene zu lange. Man nennt dieses Phänomen den Dispositionseffekt. Es handelt sich hierbei um ein real beobachtbares, jedoch teils irrationales Verhalten. Dieses ste
Autor:
Sebastian Reime
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Unternehmensforschung, Operations Research, Note: 1,0, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Sprache: Deutsch, Abstract: Entgegen illusionistischer Vorstellungen wie dem Homo Oeconomicu
Autor:
Sebastian Haase
Sebastian Haase beschreibt den Dispositionseffekt als Phänomen und spürt den Ursprüngen dieses Forschungsfeldes nach. Er stellt verschiedene Erklärungsmodelle für den Dispositionseffekt dar, wie z. B. Mean Reversion, die Prospect Theory, Mental
Autor:
Christian Glaser
Publikováno v:
Risiko im Management ISBN: 9783658258344
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::39aa0372287e17df3b090ac15d356c95
https://doi.org/10.1007/978-3-658-25835-1_36
https://doi.org/10.1007/978-3-658-25835-1_36
Autor:
Elfstrand, Simon, Persson, Philip
Generation Z har under sin korta tid som investerare på den finansiella marknaden varit med om en säregen börskrasch till följd av coronapandemin 2020. Börskraschen 2020 var unik i förhållande till tidigare börskrascher såsom IT-kraschen 200
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-187000
Autor:
Elfstrand, Simon, Persson, Philip
Generation Z har under sin korta tid som investerare på den finansiella marknaden varit med om en säregen börskrasch till följd av coronapandemin 2020. Börskraschen 2020 var unik i förhållande till tidigare börskrascher såsom IT-kraschen 200
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______261::8394a28fa5a90b535262bfd66f599de3
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-187000
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-187000
Vid aktieutdelning observeras det vanligen ett prisfall i aktiekursen under den första dagen då aktien handlas exklusive rätt till utdelning; ex-dagen. Tidigare studier har till största del förklarat ex-dagseffekten med klassiska ekonomiska teor
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-414781
Autor:
Fernström, Lovisa, Vikstrand, Ellinor
Börsåret 2020 har varit ett unikt år som präglats av ett kraftigt börsras, men även en historiskt snabb återhämtning. Det unika händelseförloppet härrör ur en pandemi orsakad av ett coronavirus, vilket skapat nya underlag för studier av
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-177955
Autor:
Haase, Sebastian
Publikováno v:
Der Dispositionseffekt als Relevantes Anlegerverhalten; 2016, p27-36, 10p
