Zobrazeno 1 - 10
of 456
pro vyhledávání: '"discrete sampling"'
Autor:
Maosheng Zheng, Jie Yu
Publikováno v:
Vojnotehnički Glasnik, Vol 71, Iss 3, Pp 516-528 (2023)
Introduction/purpose: In this paper, a new approach to solving the portfolio investment problem is formulated to handle simultaneous optimization of both maximizing the rate of return and minimizing the variance of the rate of return. Probability - b
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/1fc064c2e63a4472917a0958267b1aaf
Autor:
Maosheng Zheng, Jie Yu
Publikováno v:
Vojnotehnički Glasnik, Vol 71, Iss 2, Pp 239-256 (2023)
Introduction/purpose: In this paper, a new solution for solving a multiobjective integer programming problem with probabilistic multi – objective optimization is formulated. Furthermore, discretization by means of the good lattice point and seque
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f7a97fdbb379401e8a1672b48051cc40
Teaching advanced methods of signal processing and transmission at universities of civil engineering
Autor:
Alexander I. Konikov
Publikováno v:
Stroitel’stvo: Nauka i Obrazovanie, Vol 11, Iss 1, Pp 63-72 (2023)
Introduction. Development and widespread dissemination of information technologies, including the Internet, mobile communications, cloud computing, Big Data, the Internet of Things, digital twin, etc. are being proactively introduced into versatile p
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/eb672ad4ac0b47dfb3943fee02eac3a2
Publikováno v:
Frontiers in Neuroscience, Vol 17 (2023)
A large body of work has linked neural oscillations in the alpha-band (8–13 Hz) to visual perceptual outcomes. In particular, studies have found that alpha phase prior to stimulus onset predicts stimulus detection, and sensory responses and that th
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a2d236071399499395d403359868e15c
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST), Vol 43, Iss 2, Pp 465-470 (2021)
In this paper, analytical formulas for pricing discretely-sampled skewness and kurtosis swaps based on the Schwartz’s one-factor model is derived by applying the results of the conditional moments proposed by Chumpong, Mekchay, and Rujivan (2019)
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6e08cc6e481a4a0d958b7f970888852a
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 12, p 2730 (2023)
In this paper, we creatively price the discretely sampled variance swaps under the mean-reverting Gaussian model (MRG model in short) with regime-switching asymmetric double exponential jump diffusion. We extend the traditional MRG model by further c
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f3e1940f960b4ec983b8efc6ac1ca621
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Symmetry, Vol 14, Iss 11, p 2385 (2022)
This paper presents analytical formulas for pricing generalized swaps, including the moment swap, gamma swap, entropy swap and self-quantoed variance swap. The formulas are based on closed-form formulas for the conditional expectations of the product
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/428a71c97cf84ab5b89fd8772e42219a
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.