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Publikováno v:
Repositório Institucional da UFPEUniversidade Federal de PernambucoUFPE.
Made available in DSpace on 2014-06-12T17:16:54Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo5782_1.pdf: 496285 bytes, checksum: 8470703120653aeb9215a8b0c25f95ab (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue da
Externí odkaz:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3836
Publikováno v:
Revista de Economia e Sociologia Rural, Vol 45, Iss 3, Pp 621-644 (2007)
O presente trabalho tem como objetivo modelar séries temporais para efeito de previsão com diferenciações inteira e fracionária, utilizando dados de preços futuros de commodities agrícolas. Modelos de séries temporais do tipo ARMA/ARIMA (dife
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f9a579b2fe024c64aa28e6a7ca5554d8
Autor:
Lima, Ricardo Chaves1 rlima@ufpe.br, Góis, Marcos Roberto2 mrgois@hotmail.com, Ulises, Charles3 nefi@dca.ufpe.br
Publikováno v:
Revista de Economia e Sociologia Rural. jul-sep2007, Vol. 45 Issue 3, p621-644. 24p. 11 Charts.
Publikováno v:
Revista de Economia e Sociologia Rural, Volume: 45, Issue: 3, Pages: 621-644, Published: SEP 2007
Revista de Economia e Sociologia Rural, Vol 45, Iss 3, Pp 621-644 (2007)
Revista de Economia e Sociologia Rural v.45 n.3 2007
Revista de Economia e Sociologia Rural
Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural (SBESR)
instacron:SBESR
Revista de Economia e Sociologia Rural, Vol 45, Iss 3, Pp 621-644 (2007)
Revista de Economia e Sociologia Rural v.45 n.3 2007
Revista de Economia e Sociologia Rural
Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural (SBESR)
instacron:SBESR
O presente trabalho tem como objetivo modelar séries temporais para efeito de previsão com diferenciações inteira e fracionária, utilizando dados de preços futuros de commodities agrícolas. Modelos de séries temporais do tipo ARMA/ARIMA (dife
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::885cf77e94dba2bd01c1bd1044a685dc
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032007000300004&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032007000300004&lng=en&tlng=en
Autor:
Marasca, Letícia1 leticiamarasca@yahoo.com.br, dos Santos, Edson Paulo2 edsonpaulopsi@gmail.com, Ueda, Renan Mitsuo3 renan.mitsuo@hotmail.com, Dapper, Steffani Nikoli4 stenikoli@hotmail.com, Souza, Adriano Mendonça5
Publikováno v:
Revista FSA. mai/jun2017, Vol. 14 Issue 3, p86-107. 22p.
Autor:
Pumi, Guilherme
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGSUniversidade Federal do Rio Grande do SulUFRGS.
Neste trabalho abordamos três assuntos importantes na área de Estatística Matemática, Análise de Séries Temporais e Processos Estocásticos, a saber, cópuias, processos com longa dependência e o decaimento da correlação em processos estocá
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/10183/115501
Publikováno v:
Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC)
Universidade Federal do Ceará (UFC)
instacron:UFC
Universidade Federal do Ceará (UFC)
instacron:UFC
Fractional order calculus presents a new modeling approach for systems with very interesting dynamic properties, introducing the notions of derivatives and integrals of noninteger order. In system theory, this gives rise to linear extensions, time-in
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::d0fb3219f9190b64620fc4b6377a956f
http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/49685
http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/49685
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFMGUniversidade Federal de Minas GeraisUFMG.
This document focus on the study of methodologies used for estimating the long memory parameter in ARFIMA processes contaminated by atypical data. The suggested methodologies are based on robust estimators for the spectrum of the process, which can b
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/1843/BUOS-92FKXU
Autor:
Jubert, Roberto Wagner
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFPBUniversidade Federal da ParaíbaUFPB.
Made available in DSpace on 2015-05-08T14:44:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivotal.pdf: 678134 bytes, checksum: 5075c4e813b3984f78c9a46e42c8948f (MD5) Previous issue date: 2009-03-27
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su
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http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/handle/tede/5030
Autor:
Jubert, Roberto Wagner
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFPB
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
instacron:UFPB
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
instacron:UFPB
This thesis had as main objective to identify the existence of hysteresis in exports of the Brazilian industrial sector. Therefore, we performed a descriptive analysis of exports (free on board), the quantities exported ( quantum ) and price indices,
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::233c4c3d259e131f84b69442d96945de
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/5030
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/5030