Zobrazeno 1 - 10
of 475
pro vyhledávání: '"derivatives pricing"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Xiangdong Liu, Yu Gu
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 12, p 2658 (2023)
Many problems in the fields of finance and actuarial science can be transformed into the problem of solving backward stochastic differential equations (BSDE) and partial differential equations (PDEs) with jumps, which are often difficult to solve in
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/dfc390aac4d5493a8af67d63cdcd8fdc
Autor:
Caro Barrera, José Rafael
Publikováno v:
Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Vol 29, Iss 1, Pp 3-17 (2020)
In this paper, we establish a comparison between one of the most traded financial derivatives in the markets, the so-called catastrophe bonds (abbreviated as cat bonds) and the corporate bonds. In the first section, we start from a brief definition a
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0587bd4e3f584647b12cf847bfabf193
Autor:
Piotr Nowak, Michał Pawłowski
Publikováno v:
Entropy, Vol 25, Iss 3, p 527 (2023)
The paper is dedicated to modeling electricity spot prices and pricing forward contracts on energy markets. The underlying dynamics of electricity spot prices is governed by a stochastic mean reverting diffusion with jumps having mixed-exponential di
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3c0155d691f1480c9ba6f5f39f0fe6b1
Publikováno v:
Mathematics, Vol 10, Iss 9, p 1492 (2022)
Financial derivatives have grown in importance over the last 40 years with futures and options being actively traded on a daily basis throughout the world. The need to accurately price such financial instruments has, thus, also increased, which has g
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/1949813fa73a4e6fb9ca1a616ea6a4ba
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Kamil Kladívko, Tomáš Rusý
Publikováno v:
Journal of Empirical Finance. 70:227-247
We suggest a maximum likelihood estimation method for the popular Hull–White interest rate model. Our method uses a time series of yield curves to estimate model parameters under both risk-neutral and real-world measures. The suggested approach thu
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::9048f233b32fc3c5145e87c248a1119c
https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2022.12.002
https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2022.12.002