Zobrazeno 1 - 3
of 3
pro vyhledávání: '"default simulation"'
Publikováno v:
Innovations in Insurance, Risk-and Asset Management
A current market-practice to incorporate multivariate defaults in global riskfactor simulations is the iteration of (multiplicative) i.i.d. survival indicator increments along a given time-grid, where the indicator distribution is based on a copula a
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::8382a9f5a5ea5979331afafcb263bd5e
https://doi.org/10.1142/9789813272569_0003
https://doi.org/10.1142/9789813272569_0003
Publikováno v:
Statistics & Probability Letters. 114:60-66
A new characterization of the Marshall–Olkin distribution is provided: all sub-vectors of the associated survival indicators are continuous-time Markov chains. This property is crucial to overcome practical limitations for the modeling of high-dime
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::9f7d6b243dd30a19221c2111b6266105
https://doi.org/10.1016/j.spl.2016.03.013
https://doi.org/10.1016/j.spl.2016.03.013
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.