Výsledky vyhledávání - "default simulation"

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Markov multi-variate survival indicators for default simulation as a new characterization of the Marshall–Olkin law

Autor: Damiano Brigo, Matthias Scherer, Jan-Frederik Mai

Publikováno v: Statistics & Probability Letters. 114:60-66

A new characterization of the Marshall–Olkin distribution is provided: all sub-vectors of the associated survival indicators are continuous-time Markov chains. This property is crucial to overcome practical limitations for the modeling of high-dime

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::9f7d6b243dd30a19221c2111b6266105
https://doi.org/10.1016/j.spl.2016.03.013

Zobrazit plný text záznamu

Traversing the Fuzzy Valley: Problems Caused by Reliance on Default Simulation and Parameter Identification Programs for Discontinuous Models

Autor: Yeong Shiong Chiew, Paul D. Docherty, C. Schranz, J.G. Chase, Knut Möller

Publikováno v: IFAC Proceedings Volumes. 45:490-494

The Levenberg-Marquardt parameter identification method is often used in tandem with numerical Runge-Kutta model simulation to find optimal model parameter values to match measured data. However, these methods can potentially find erroneous parameter

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::0fe1e5ce7021d762a4f0937a5723c4f9
https://doi.org/10.3182/20120829-3-hu-2029.00033

Zobrazit plný text záznamu