Zobrazeno 1 - 10
of 713
pro vyhledávání: '"default probability"'
Publikováno v:
Mathematics and Modeling in Finance, Vol 3, Iss 1, Pp 165-190 (2023)
This paper investigates the effects of contingent capital, a debt instrument that automatically converts into equity if the value of the asset is below a predetermined threshold on the pricing process of a bank assets’. A traceable form of the cont
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c69da42ddfb94b99af49b9bce75145ee
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Risk Management Magazine, Vol 17, Iss 2, Pp 42-61 (2022)
The estimate of the probability of default plays a central role for any financial entity that wants to have an overview of the risks of insolvency it may incur by having economic relations with counterparties. This study aims to analyze the calculati
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a92d2cc176464bddabd7e951d9421b50
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Fermanian, Jean-David
Publikováno v:
Annals of Economics and Statistics, 2020 Dec 01(140), 45-82.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Managerial Finance, 2021, Vol. 47, Issue 7, pp. 975-997.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/MF-02-2020-0063
Autor:
Dean Fantazzini
Publikováno v:
Information, Vol 14, Iss 5, p 254 (2023)
In this paper, we analyzed a dataset of over 2000 crypto-assets to assess their credit risk by computing their probability of death using the daily range. Unlike conventional low-frequency volatility models that only utilize close-to-close prices, th
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d3d3f1c4f28140a1a06e2d49f8c3bc4d
Publikováno v:
The Journal of Risk Finance, 2020, Vol. 21, Issue 4, pp. 399-422.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JRF-05-2019-0079