Zobrazeno 1 - 10
of 10
pro vyhledávání: '"debnath, Kanish"'
Autor:
Rai, Anish, Luwang, Salam Rabindrajit, Nurujjaman, Md, Hens, Chittaranjan, Kuila, Pratyay, Debnath, Kanish
The sporadic large fluctuations are seen in the stock market due to changes in fundamental parameters, technical setups, and external factors. These large fluctuations are termed as Extreme Events (EE). The EEs may be positive or negative depending o
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2206.13860
Recently, a stock price model is proposed by A. Mahata et al. [Physica A, 574, 126008 (2021)] to understand the effect of COVID-19 on stock market. It describes V- and L-shaped recovery of the stocks and indices, but fails to simulate the U- and Swoo
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2110.03986
Autor:
Rai, Anish, Luwang, Salam Rabindrajit, Nurujjaman, Md, Hens, Chittaranjan, Kuila, Pratyay, Debnath, Kanish
Publikováno v:
In Chaos, Solitons and Fractals: the interdisciplinary journal of Nonlinear Science, and Nonequilibrium and Complex Phenomena August 2023 173
Publikováno v:
In Groundwater for Sustainable Development May 2023 21
Publikováno v:
In Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 15 April 2022 592
Autor:
Debnath, Kanish1 (AUTHOR) kanish.debnath@flame.edu.in
Publikováno v:
Applied Economics Letters. Mar2020, Vol. 27 Issue 6, p455-458. 4p. 3 Charts.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Debnath, Kanish
Publikováno v:
Millennial Asia: An International Journal of Asian Studies; July 2012, Vol. 3 Issue: 2 p237-241, 5p