Zobrazeno 1 - 10
of 127
pro vyhledávání: '"currency option"'
Publikováno v:
Fractal and Fractional, Vol 8, Iss 8, p 478 (2024)
Uncertain fractional differential equations (UFDEs) are excellent tools for describing complicated dynamic systems. This study analyzes the valuation problems of currency options based on UFDE under the optimistic value criterion. Firstly, a new unce
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b68e9ab30bf5433d902c74e9456afae5
Publikováno v:
Financial Innovation, Vol 9, Iss 1, Pp 1-58 (2023)
Abstract This research explores upside and downside jumps in the dynamic processes of three rates: domestic interest rates, foreign interest rates, and exchange rates. To fill the gap between the asymmetric jump in the currency market and the current
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c7ea45c11ef043419ab0cc6dee268629
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Risk Management Magazine, Vol 14, Iss 1, Pp 21-30 (2019)
Garman – Kohlhagen framework, which is an extension of the most popular Black-Scholes-Merton model, is often used by financial institutions in order to price options with a currency as underlying. These pricing techniques have in common the definit
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3c4dd515567f4fde9b9e184ca673e0c7
Publikováno v:
Fractal and Fractional, Vol 6, Iss 8, p 407 (2022)
The foreign exchange market comprises the largest global volume, so the pricing of foreign exchange options has always been a hot issue in the foreign exchange market. This paper treats the exchange rate as an uncertain process that is described by a
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/bf06a620199342dfa5efb13cf2b2724b
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Todorov, Teodor
Publikováno v:
Годишен алманах "Научни изследвания на докторанти" / Yearly almanac "Scientific research of PhD Students". (14):97-122
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=779402
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Optimum. Economic Studies. 90(6):186-205
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=661854