Zobrazeno 1 - 10
of 53 902
pro vyhledávání: '"credit spreads"'
Autor:
Jing, Jiao1 (AUTHOR), Rao, Shentong2 (AUTHOR), Song, Yuanyuan1 (AUTHOR) syy19@stu2019.jnu.edu.cn
Publikováno v:
Emerging Markets Finance & Trade. Sep2024, p1-16. 16p. 1 Illustration.
This paper introduces a novel stochastic model for credit spreads. The stochastic approach leverages the diffusion of default intensities via a CIR++ model and is formulated within a risk-neutral probability space. Our research primarily addresses tw
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2409.09179
Publikováno v:
Nankai Business Review. 2024, Vol. 27 Issue 3, p161-173. 13p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Ibrahima, Dione1 ibrahima.dione@umoncton.ca, Lai, Van Son2 vanson.lai@fsa.ulaval.ca
Publikováno v:
Journal of Fixed Income. Winter2024, Vol. 33 Issue 3, p75-112. 38p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.