Zobrazeno 1 - 10
of 867
pro vyhledávání: '"credit risk portfolio"'
Publikováno v:
Economica, 2014 Apr 01. 81(322), 311-328.
Externí odkaz:
http://dx.doi.org/10.1111/ecca.12075
Autor:
Khan, Shahzad Ahmad1 shahzad.ahmad@riphah.edu.pk, Ahmad, Muhammad2 ahmaddgk7807@gmail.com, Adil, Iftikhar Hussain3 iftikhar.adil@s3h.nust.edu.pk
Publikováno v:
Pakistan Business Review. Oct2018, Vol. 20 Issue 3, p561-572. 12p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
BREEDEN, JOSEPH L.1 breeden@prescientmodels.com
Publikováno v:
RMA Journal. Dec2020/Jan2021, Vol. 103 Issue 4, p38-43. 6p.
Autor:
Morone, Marco1 marco.morone@intesasanpaolo.com, Cornaglia, Anna2 anna.cornaglia@intesasanpaolo.com, Mignola, Giulio3 giulio.mignola@intesasanpaolo.com
Publikováno v:
IUP Journal of Financial Risk Management. Mar2013, Vol. 10 Issue 1, p7-25. 19p. 4 Charts, 1 Graph.
Autor:
Czado, Claudia1 cczado@ma.tum.de, Pflüger, Carolin2
Publikováno v:
Applied Stochastic Models in Business & Industry. May/Jun2008, Vol. 24 Issue 3, p237-259. 23p. 7 Charts, 6 Graphs.
Publikováno v:
SIAM Journal on Financial Mathematics. 11:1098-1136
We design a metamodel for the loss distribution ${\mathcal L}$ of a large credit risk portfolio in the Gaussian copula model. Our procedure is twofold. We first apply the Wiener chaos decomposition...
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::3ceefe05964fdd148a2fdb3d2b0dfb97
https://doi.org/10.1137/19m1292084
https://doi.org/10.1137/19m1292084
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
We design a meta-model for the loss distribution of a large credit portfolio in the Gaussian copula model. Using both the Wiener chaos expansion on the systemic economic factor and a Gaussian approximation on the associated truncated loss, we signifi
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::b098d5162f0d737f41f107986c3e4d32
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02291548v2/file/chaos_decomposition_HAL_version_2_submission.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02291548v2/file/chaos_decomposition_HAL_version_2_submission.pdf
