Zobrazeno 1 - 5
of 5
pro vyhledávání: '"convoluted Lévy process"'
Autor:
Oberacker, Philip
In this thesis we investigate processes which arise from the convolution of a deterministic Volterra-type kernel with a two-sided martingale as an integrator. The class of processes of this kind is of special interest, because it contains for example
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::db7aabb4e89a9cb18be99b5989a3e001
Autor:
Tina Marquardt, Christian Bender
Publikováno v:
Bernoulli 14, no. 2 (2008), 499-518
We develop a stochastic calculus for processes which are built by convoluting a pure jump, zero expectation L\'{e}vy process with a Volterra-type kernel. This class of processes contains, for example, fractional L\'{e}vy processes as studied by Marqu
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::2f93c536312e8121441f712b16ee735c
https://projecteuclid.org/euclid.bj/1208872115
https://projecteuclid.org/euclid.bj/1208872115
Autor:
Bender, C., Marquardt, T.
We develop a stochastic calculus for processes which are built by convoluting a pure jump, zero expectation Lévy process with a Volterra-type kernel. This class of processes contains, for example, fractional Lévy processes as studied in Marquardt (
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______518::066d1f14570dc422581bf2c583e909c7
https://mediatum.ub.tum.de/doc/1072617/document.pdf
https://mediatum.ub.tum.de/doc/1072617/document.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.