Zobrazeno 1 - 10
of 10
pro vyhledávání: '"contingent claim approach"'
Publikováno v:
Cogent Economics & Finance, Vol 8, Iss 1 (2020)
While a decline in the market value of sovereign assets (below a benchmark level of liabilities) can trigger sovereign distress/default risk, volatility in sovereign assets can increase the risk premium on domestic debt and credit spread on external
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/360652772dae4616a2e46d280ee4bf79
Publikováno v:
Cogent Economics & Finance, Vol 8, Iss 1 (2020)
While a decline in the market value of sovereign assets (below a benchmark level of liabilities) can trigger sovereign distress/default risk, volatility in sovereign assets can increase the risk premium on domestic debt and credit spread on external
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::393bef2d25d2b328bcfa78f196daf328
https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1727158
https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1727158
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
This paper compares two different types of annuity providers, i.e. defined benefit pension funds and life insurance companies. One of the key differences is that the residual risk in pension funds is collectively borne by the beneficiaries and the sp
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::30354590b17f5cc9e5e3c94b8b69cf00
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
黃星華, Huang, Hsing-Hua
本文立基於Merton(1974)或有求償權評價法及Leland(1994)內生破產資本結構模型上，加入次順位債券的考量，建立一個連續時間資本結構分析模型，量化的資本結構可作為企業融資之決策依據。內
Externí odkaz:
http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22A2002001545%22.