Zobrazeno 1 - 10
of 433
pro vyhledávání: '"contingent claim"'
Autor:
Peter Carr, Pasquale Cirillo
Publikováno v:
Royal Society Open Science, Vol 11, Iss 4 (2024)
We explore an extension of the memoryless property for continuous random variables by using the concept of pseudo-sum. Subsequently, we demonstrate the practicality of this approach through two financial applications in which pseudo-sums characterize
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c2157263b006460887b2c61f3f45e6c2
Autor:
Kliber, Paweł
Publikováno v:
Financial engineering : Methods and cases. :63-100
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=767561
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Chien-Ming Huang, Ta-Cheng Chang
Publikováno v:
Mathematics, Vol 10, Iss 23, p 4535 (2022)
This paper evaluates the deposit and purchase pricing of purchase contracts in a risk-neutral framework. First, we determine the fair deposit price of a single-installment purchase contract based on theoretical modeling and numerical analysis. Second
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b0fa98bbe1b44d68bed8c553562be4ef
Autor:
Fukiat Nualsri, Khamron Mekchay
Publikováno v:
Symmetry, Vol 14, Iss 5, p 933 (2022)
Contingent claims, such as bonds, swaps, and options, are financial derivatives whose payoffs depend on uncertain future real values of underlying assets which emphasize various real-world applications. In general, valuations for contingent claims ca
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b7e5f8db8dde48aebc65da857add6573
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Heliyon, Vol 6, Iss 6, Pp e03980- (2020)
This paper investigates the existence of a common risk factor across asset classes and geographical areas, focusing on the crises and post-crisis periods. This factor has important implications for diversification in investor's portfolios. We assess
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d6e4636ae4c344528e6887e342b5fee9
Publikováno v:
Cogent Economics & Finance, Vol 8, Iss 1 (2020)
While a decline in the market value of sovereign assets (below a benchmark level of liabilities) can trigger sovereign distress/default risk, volatility in sovereign assets can increase the risk premium on domestic debt and credit spread on external
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/360652772dae4616a2e46d280ee4bf79
Autor:
Pascucci, Andrea
Publikováno v:
Proceedings: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2004 Nov 01. 460(2051), 3327-3338.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/4143207
Autor:
Schied, Alexander
Publikováno v:
The Annals of Applied Probability, 2004 Aug 01. 14(3), 1398-1423.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/4140478