Zobrazeno 1 - 10
of 45
pro vyhledávání: '"consistently varying tail"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Applied Probability, 2004 Mar 01. 41(1), 93-107.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3215817
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol 4, Iss 1, Pp 65-78 (2017)
Let $\{\xi _{1},\xi _{2},\dots \}$ be a sequence of independent random variables, and η be a counting random variable independent of this sequence. In addition, let $S_{0}:=0$ and $S_{n}:=\xi _{1}+\xi _{2}+\cdots +\xi _{n}$ for $n\geqslant 1$. We co
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/329dd83d5a8047c18ae1ee092de446be
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol 3, Iss 2, Pp 165-179 (2016)
Let $\{\xi _{1},\xi _{2},\dots \}$ be a sequence of independent random variables, and η be a counting random variable independent of this sequence. We consider conditions for $\{\xi _{1},\xi _{2},\dots \}$ and η under which the distribution functio
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e975535ba6f849fc9e567952b7aed579
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Wang, Shijie, Wang, Wensheng
Publikováno v:
Journal of Applied Probability, 2007 Dec 01. 44(4), 889-900.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/27595895
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
J. Appl. Probab. 51, no. 3 (2014), 669-684
In this paper we consider some nonstandard renewal risk models with some dependent claim sizes and stochastic return, where an insurance company is allowed to invest her/his wealth in financial assets, and the price process of the investment portfoli
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::88aca8462c1420d3fd5ccdd53cb46423
https://doi.org/10.1017/s0021900200011591
https://doi.org/10.1017/s0021900200011591
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.