Zobrazeno 1 - 8
of 8
pro vyhledávání: '"consistently varying distribution"'
Autor:
Remigijus Leipus, Jonas Šiaulys
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol 11, Iss 1, Pp 31-42 (2023)
In this paper, the asmptotics is considered for the distribution tail of a randomly stopped sum ${S_{\nu }}={X_{1}}+\cdots +{X_{\nu }}$ of independent identically distributed consistently varying random variables with zero mean, where ν is a countin
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d9eaa95b76464773b4867db17a6f43c1
Autor:
Weiwei Ni, Kaiyong Wang
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 8, Iss 4, Pp 9106-9117 (2023)
This paper considers a two-dimensional compound risk model. We mainly investigate the claim sizes and inter-arrival times are size-dependent. When the claim sizes have consistently varying tails, we obtain the precise large deviations for aggregate a
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b6c3f5569d40470897320ee83abb02a9
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 7, Iss 10, Pp 17737-17746 (2022)
This paper considers a compound risk model, in which the individual claim sizes and their inter-arrival times can be arbitrarily dependent. We mainly investigate the claim sizes are extended negatively dependent. When the claim sizes have consistentl
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/799e0f160883414aa4c337141408f24d
Autor:
Jonas Sprindys, Jonas Šiaulys
Publikováno v:
Nonlinear Analysis, Vol 26, Iss 6 (2021)
In this paper, we consider the sum Snξ = ξ1 + ... + ξn of possibly dependent and nonidentically distributed real-valued random variables ξ1, ... , ξn with consistently varying distributions. By assuming that collection {ξ1, ... , ξn} follows t
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/65c62853d32c419884bd494bca83ca7c
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.