Zobrazeno 1 - 10
of 110
pro vyhledávání: '"consistent variation"'
Autor:
Qingwu Gao, Wenlei Pan
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 8, Iss 1, Pp 2191-2200 (2023)
Recently, Chen et al.[3] investigated the precise large deviations of aggregate claims in a renewal risk model with arbitrary dependence between claim sizes and their waiting times. In this paper, we extend their results to a nonstandard risk model i
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ed379f3ab56c4b6690288f09278049b9
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 9, p 2172 (2023)
Suppose that ξ+ is the positive part of a random variable defined on the probability space (Ω,F,P) with the distribution function Fξ. When the moment Eξ+p of order p>0 is finite, then the truncated moment F¯ξ,p(x)=min1,Eξp1I{ξ>x}, defined for
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a5ca532ce704429ba39a2cbd6dec418c
Publikováno v:
Journal of Inequalities and Applications, Vol 2019, Iss 1, Pp 1-15 (2019)
Abstract This paper investigates the asymptotic behavior of the tail probability of a weighted infinite sum of random variables with consistently varying tails under two conditional dependence structures. The obtained results extend and improve the e
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/038622377d844679a0f093b3aad5f677
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Cai, Jun, Tang, Qihe
Publikováno v:
Journal of Applied Probability, 2004 Mar 01. 41(1), 117-130.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3215819
Publikováno v:
The Rocky Mountain Journal of Mathematics, 2014 Jan 01. 44(5), 1505-1528.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26409386
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.