Zobrazeno 1 - 10
of 885
pro vyhledávání: '"confidence set"'
Publikováno v:
Financial Innovation, Vol 10, Iss 1, Pp 1-28 (2024)
Abstract This study introduces the dynamic Gerber model (DGC) and evaluates its performance in the prediction of Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) compared to alternative parametric, non-parametric and semi-parametric methods for estima
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0b990ceaa708439480ac0e3c5554d2f7
Publikováno v:
Mathematics, Vol 12, Iss 17, p 2723 (2024)
This paper addresses the problem of making inferences about a common mean vector from several independent multivariate normal populations with unknown and unequal dispersion matrices. We propose an unbiased estimator of the common mean vector, along
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6430230a5c06418b8bb69f3bc6784693
Identification-robust Inference for Endogeneity Parameters in Models with an Incomplete Reduced Form
Autor:
Dufour, Jean-Marie, Nguyen, Vinh
Publikováno v:
Essays in Honor of M. Hashem Pesaran: Panel Modeling, Micro Applications, and Econometric Methodology
The best-fitting model(s) of equal risk contribution: evidence from environmental-friendly portfolio
Autor:
Nugroho, Bayu Adi
Publikováno v:
International Journal of Managerial Finance, 2022, Vol. 18, Issue 4, pp. 756-782.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/IJMF-09-2021-0435
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.