Zobrazeno 1 - 10
of 17 008
pro vyhledávání: '"conditional volatility"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
This paper explores the nonparametric estimation of the volatility component in a heteroscedastic scalar-on-function regression model, where the underlying discrete-time process is ergodic and subject to a missing-at-random mechanism. We first propos
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2310.00356
Autor:
Huang, Yirong, Luo, Yi
Publikováno v:
In North American Journal of Economics and Finance May 2024 72
Autor:
Blasques, Francisco1,2 (AUTHOR), D'Innocenzo, Enzo3 (AUTHOR) enzo.dinnocenzo2@unibo.it, Koopman, Siem Jan1,2 (AUTHOR)
Publikováno v:
Econometric Reviews. 2024, Vol. 43 Issue 8, p638-670. 33p.
Autor:
Hadad, Elroi, Kedar-Levy, Haim
We measure bond and stock conditional return volatility as a function of changes in sentiment, proxied by six indicators from the Tel Aviv Stock Exchange. We find that changes in sentiment affect conditional volatilities at different magnitudes and o
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2208.01538
Autor:
Shafique, Anum, Bhutta, Nousheen Tariq
Publikováno v:
In Social Sciences & Humanities Open 2024 9
Autor:
Hadad, Elroi, Kedar-Levy, Haim
Publikováno v:
In International Review of Economics and Finance January 2024 89 Part A:1303-1313
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.