Zobrazeno 1 - 10
of 40
pro vyhledávání: '"conditional covariance matrix"'
Publikováno v:
Symmetry, Vol 14, Iss 1, p 158 (2022)
Estimation of a conditional covariance matrix is an interesting and important research topic in statistics and econometrics. However, modelling ultra-high dimensional dynamic (conditional) covariance structures is known to suffer from the curse of di
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a71ddc946fca43a295d13dcb4b720be5
Publikováno v:
Risks, Vol 9, Iss 8, p 144 (2021)
This paper shows the effects of the COVID-19 pandemic on energy markets. We estimate daily volatilities and correlations among energy commodities relying on a mixed-frequency approach that exploits information from the number of weekly deaths related
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e0c26b50d75a4ca68b04672001fffb43
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
In this paper, we analyse the recent principal volatility components analysis procedure. The procedure overcomes several diculties in modelling and forecasting the conditional covariance matrix in large dimensions arising from the curse of dimensiona
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::3917a6da19d42ddfdda628773158fea0
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.