Zobrazeno 1 - 10
of 5 710
pro vyhledávání: '"conditional covariance matrix"'
Publikováno v:
Journal of Forecasting. Dec2021, Vol. 40 Issue 8, p1398-1419. 22p.
Autor:
Sun, Ruili1 (AUTHOR), Ma, Tiefeng1 (AUTHOR), Liu, Shuangzhe2 (AUTHOR) Shuangzhe.Liu@canberra.edu.au
Publikováno v:
Statistical Papers. Dec2020, Vol. 61 Issue 6, p2583-2604. 22p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Let $X\in \mathbb{R}^p$ and $Y\in \mathbb{R}$ be two random variables. We estimate the conditional covariance matrix $\mathrm{Cov}\left(\mathrm{E}\left[\boldsymbol{X}\vert Y\right]\right)$ applying a plug-in kernel-based algorithm to its entries. Nex
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1310.8244
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Ñíguez, Trino-Manuel1, Rubia, Antonio2
Publikováno v:
Journal of Forecasting. Sep2006, Vol. 25 Issue 6, p439-458. 20p. 8 Charts.
Autor:
Wei Kuang
Publikováno v:
Journal of Forecasting. 40:1398-1419
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::e0482e9389ad199577f376b30740b8f0
https://doi.org/10.1002/for.2776
https://doi.org/10.1002/for.2776
Publikováno v:
Statistical Papers. 61:2583-2604
In this paper we consider a portfolio selection problem under the global minimum variance model where the optimal portfolio weights only depend on the covariance matrix of asset returns. First, to reflect the rapid changes of financial markets, we in
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::3f428d20dc619287961d7a6d97fe9e16
https://doi.org/10.1007/s00362-018-1059-0
https://doi.org/10.1007/s00362-018-1059-0
Publikováno v:
Economics Letters. 156:110-113
The construction of large conditional covariance matrices has posed a problem in the empirical literature because the direct extension of the univariate GARCH model to a multivariate setting produces large numbers of parameters to be estimated as the
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::443523a2d898ef61472877ad7a3c4beb
https://doi.org/10.1016/j.econlet.2017.04.020
https://doi.org/10.1016/j.econlet.2017.04.020