Zobrazeno 1 - 10
of 123
pro vyhledávání: '"compound Poisson risk model"'
Publikováno v:
Advances in Difference Equations, Vol 2021, Iss 1, Pp 1-24 (2021)
Abstract In this paper, we model the insurance company’s surplus by a compound Poisson risk model, where the surplus process can only be observed at random observation times. It is assumed that the insurer observes its surplus level periodically to
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7d2d48e0fb4f4cb9beeeb767383746c0
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Wenguang Yu, Peng Guo, Qi Wang, Guofeng Guan, Qing Yang, Yujuan Huang, Xinliang Yu, Boyi Jin, Chaoran Cui
Publikováno v:
Mathematics, Vol 8, Iss 4, p 511 (2020)
In this paper, we assume that the reserve level of an insurance company can only be observed at discrete time points, then a new risk model is proposed by introducing a periodic capital injection strategy and a barrier dividend strategy into the clas
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/fea5b1d4302b49bab8ce7da10dfb8c6a
Publikováno v:
Risks, Vol 3, Iss 4, Pp 491-514 (2015)
In the compound Poisson insurance risk model under a dividend barrier strategy, this paper aims to analyze jointly the aggregate discounted claim amounts until ruin and the total discounted dividends until ruin, which represent the insurer’s paymen
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/bdf024f0e8b14b2d8a981783d1c5624e
Publikováno v:
Mathematics, Vol 7, Iss 10, p 891 (2019)
In this paper, we propose a new generalized Gerber−Shiu discounted penalty function for a compound Poisson risk model, which can be used to study the moments of the ruin time. First, by taking derivatives with respect to the original Gerber−Shiu
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/883614d9112e476b917301267de69482
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Risks, Vol 5, Iss 1, p 3 (2017)
We compare two types of reinsurance: excess of loss (EOL) and largest claim reinsurance (LCR), each of which transfers the payment of part, or all, of one or more large claims from the primary insurance company (the cedant) to a reinsurer. The primar
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7b5d7769e0f94c90abc2331373adca6d
Publikováno v:
Advances in Difference Equations, Vol 2021, Iss 1, Pp 1-24 (2021)
In this paper, we model the insurance company’s surplus by a compound Poisson risk model, where the surplus process can only be observed at random observation times. It is assumed that the insurer observes its surplus level periodically to decide o
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a76503d5c08242dab5b5447e62bd9b6a
https://doi.org/10.1186/s13662-021-03378-w
https://doi.org/10.1186/s13662-021-03378-w
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.