Zobrazeno 1 - 10
of 14
pro vyhledávání: '"complexity estimate"'
Publikováno v:
Кібернетика та комп'ютерні технології, Iss 2, Pp 38-51 (2022)
Introduction. The complexity of computational algorithms for solving typical problems of computational, applied, and discrete mathematics is analyzed from the perspective of the theory of computation, depending on the computer architecture and the us
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7dafc2d19a324fb38329a5c139a6d4cf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Yudin, Nikita, Gasnikov, Alexander
This work presents a novel version of recently developed Gauss-Newton method for solving systems of nonlinear equations, based on upper bound of solution residual and quadratic regularization ideas. We obtained for such method global convergence boun
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a215643c728a3fa70cd5b07365a190a7
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Nesterov, Yu., Vial, J.-Ph.
We propose an alternative approach to stochastic programming based on Monte-Carlo sampling and stochastic gradient optimization. The procedure is by essence probabilistic and the computed solution is a random variable. The associated objective value
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______133::aa38e6d3ed15f5f31cd26fecc36481c3
http://edoc.hu-berlin.de/18452/8886
http://edoc.hu-berlin.de/18452/8886
Autor:
Nesterov, Yurii, Vial, Jean-Philippe
We propose an alternative approach to stochastic programming based on Monte-Carlo sampling and stochastic gradient optimization. The procedure is by essence probabilistic and the computed solution is a random variable. The associated objective value
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::6f2aceb58049a4c42e4315201d598948
https://archive-ouverte.unige.ch/unige:5864
https://archive-ouverte.unige.ch/unige:5864
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.