Zobrazeno 1 - 10
of 59 302
pro vyhledávání: '"complete independence"'
Consistent complete independence test in high dimensions based on Chatterjee correlation coefficient
In this article, we consider the complete independence test of high-dimensional data. Based on Chatterjee coefficient, we pioneer the development of quadratic test and extreme value test which possess good testing performance for oscillatory data, an
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2409.10315
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Qi, Yongcheng, Zhou, Yingchao
Given a random sample of size $n$ from a $p$ dimensional random vector, where both $n$ and $p$ are large, we are interested in testing whether the $p$ components of the random vector are mutually independent. This is the so-called complete independen
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2201.08492
Autor:
Yamada, Takayuki1 (AUTHOR) takayuki-yamada@riko.shimane-u.ac.jp
Publikováno v:
Communications in Statistics: Theory & Methods. 2024, Vol. 53 Issue 3, p909-925. 17p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Journal of Multivariate Analysis May 2021 183
Autor:
Chang, Shuhua, Qi, Yongcheng
Consider a random sample of $n$ independently and identically distributed $p$-dimensional normal random vectors. A test statistic for complete independence of high-dimensional normal distributions, proposed by Schott (2005), is defined as the sum of
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1704.01673
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.