Zobrazeno 1 - 10
of 21
pro vyhledávání: '"commitments of traders"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Agricultural and Resource Economics, Vol 34, Iss 2, Pp 276-296 (2009)
The forecasting content of the Commodity Futures Trading Commission's Commitments of Traders (COT) report is investigated. Bivariate Granger causality tests show very little evidence that traders' positions are useful in forecasting (leading) returns
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/225852579aba4a30a919bc00da5334b2
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Collins, Art artcollins@ameritech.net
Publikováno v:
Futures: News, Analysis & Strategies for Futures, Options & Derivatives Traders. Apr2007, Vol. 36 Issue 5, p72-72. 1/2p.
Autor:
Chunming Yuan, Aaron Tornell
Publikováno v:
Journal of Futures Markets. 32:122-151
This study presents an empirical analysis investigating the relationship between the futures trading activities of speculators and hedgers and the potential movements of major spot exchange rates. A set of trader position measures are employed as reg
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::6fd8b90ee38020b41ec4894453feba17
https://doi.org/10.1002/fut.20511
https://doi.org/10.1002/fut.20511
Publikováno v:
Journal of Agricultural and Resource Economics, Vol 34, Iss 2, Pp 276-296 (2009)
The forecasting content of the Commodity Futures Trading Commission’s Commitments of Traders (COT) report is investigated. Bivariate Granger causality tests show very little evidence that traders’ positions are useful in forecasting (le
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::e7f454f24b946f9ca5de69b79dd805f3
By examining the gold leasing market and employing data on the gold forward offered rate (GOFO) and derived lease rates, we propose that rather than using the interest-adjusted basis as a proxy for the convenience yield of gold, the convenience yield
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::150c455623d3c3c293b2ecaed79ac67a
http://ssrn.com/abstract=1365180
http://ssrn.com/abstract=1365180
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Sanders, Dwight R., Boris, Keith
The Commodity Futures Trading Commission's Commitments of Traders data are examined. Non-commercial positions are thought to contain the least amount of measurement error. Although non-commercials comprise a relatively small percent of the tested mar
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::6951a471b128edca3a044e96292a6307