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pro vyhledávání: '"cointegrazione"'
Autor:
tullio gregori
Questo lavoro prende in rassegna i principali contributi che hanno analizzato la domanda di beni importati per uso finale secondo l’approccio intertemporale. In particolare, vengono descritti modelli proposti da Ceglowski (1991), Clarida (1994, 199
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::087abd052cf5f357aaf927beb0a5d478
https://hdl.handle.net/10077/22713
https://hdl.handle.net/10077/22713
Publikováno v:
Cavaliere, Giuseppe ; Rahbek, Anders ; Taylor, A.M. Robert (2011) Bootstrap determination of the co-integration rank in VAR models. Bologna, IT: Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati", Alma Mater Studiorum Università di Bologna, p. 15. DOI 10.6092/unibo/amsacta/3130 . In: Quaderni di Dipartimento. Serie Ricerche ISSN 1973-9346.
This paper discusses a consistent bootstrap implementation of the likelihood ratio (LR) co-integration rank test and associated sequential rank determination procedure of Johansen (1996). The bootstrap samples are constructed using the restricted par
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::6791089d415499e5d7761996b8e959cb
http://amsacta.unibo.it/3130/
http://amsacta.unibo.it/3130/
Publikováno v:
Gardini, Attilio ; Cavaliere, Giuseppe ; Fanelli, Luca (2006) Risk sharing, avversione al rischio e stabilizzazione delle economie regionali in Italia. [Preprint]
In questo lavoro l'analisi del risck sharing tra le regioni italiane rispetto alle fluttuzioni economiche regionali di lungo e di breve periodo viene affrontata facendo ricorso a modelli autoregressivi vettoriali (VAR) i quali, riparametrizzati nella
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::5764c09e0bf3cf3a90e0d9f548467976
http://hdl.handle.net/11585/6485
http://hdl.handle.net/11585/6485
Publikováno v:
Cavaliere, Giuseppe ; De Angelis, Luca ; Rahbek, Anders ; Taylor, A.M.Robert (2013) A comparison of sequential and information-based methods for determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR models. Bologna, IT: Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati", Alma Mater Studiorum Università di Bologna, p. 20. DOI 10.6092/unibo/amsacta/3731 . In: Quaderni di Dipartimento. Serie Ricerche ISSN 1973-9346.
In this article, we investigate the behaviour of a number of methods for estimating the co-integration rank in VAR systems characterized by heteroskedastic innovation processes. In particular, we compare the efficacy of the most widely used informati
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::152deb47acd4322328fb3c1812df176e
http://amsacta.unibo.it/3731
http://amsacta.unibo.it/3731
Autor:
BARBIERI, LAURA
Partendo dalla constatazione della sempre maggiore complessità del contesto economico e sociale nazionale ed internazionale, imputabile da un lato al processo di integrazione economico e monetario europeo, e dall'altro alla progressiva decentralizza
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http://hdl.handle.net/10280/231
Autor:
FANELLI, LUCA, MAZZOCCHI, MARIO
Publikováno v:
Fanelli, Luca ; Mazzocchi, Mario (2008) Rational Addiction, Cointegration and Tobacco and Alcohol Demand. Bologna, IT: Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati", Alma Mater Studiorum Università di Bologna, p. 39. DOI 10.6092/unibo/amsacta/2417 . In: Quaderni di Dipartimento. Serie Ricerche ISSN 1973-9346.
In this paper we embed the Almost Ideal Demand System within a dynamic disequilibrium model, and derive a set of interrelated Euler equations which characterizes optimal consumption allocations under adjustment costs. It is argued that when applied t
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::eabeab385cf9e217a2859906c977c9e0
http://amsacta.unibo.it/2417/
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