Zobrazeno 1 - 10
of 515
pro vyhledávání: '"coherent risk measures"'
Publikováno v:
Risks, Vol 12, Iss 5, p 78 (2024)
This study addresses market concentration among major corporations, highlighting the utility of relative entropy for understanding diversification strategies. It introduces entropic value at risk (EVaR) as a coherent risk measure, which is an upper b
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6aa802a7a2c1459abb761a0856eab7e0
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
V. B Minasyan
Publikováno v:
Финансы: теория и практика, Vol 24, Iss 6, Pp 92-107 (2020)
Distortion risk measures have been popular in financial and insurance applications in recent years due to their attractive properties. The aim of the article is to investigate whether risk measures “VaR in the power of t”, introduced by the autho
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e54bba9712d042aea0c6da06d467bae5
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Guasoni, Paolo
Publikováno v:
The Annals of Applied Probability, 2002 Nov 01. 12(4), 1227-1246.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/1193200
Autor:
Havgar, Marius Helvig
Publikováno v:
Havgar, Marius Helvig. Optimization under uncertainty with conditional Value-at-Risk. Master thesis, University of Oslo, 2021
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/10852/86906
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/86906/1/Thesis_final.pdf
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/86906/1/Thesis_final.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.