Výsledky vyhledávání - "cópulas multivariadas"

Requerimientos de capital para cubrir el riesgo operativo en instituciones financieras de mercados emergentes. Un modelo de Cópula Gaussiana

Autor: Betty Johanna Garzon-Rozo, Claudia Paola Martín Bernal, Feizar Javier Rueda Velasco

Publikováno v: Ingeniería, Volume: 27, Issue: 1, Article number: e203, Published: 03 MAY 2022

Context: Advanced Measurement Approach (AMA) has been the umbrella to identify the models used for modeling the capital to cover Operational Risk (Total Operational Value at Risk, OpVaR) in financial institutions in developed countries. The Loss Dist

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http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-750X2022000100203&lng=en&tlng=en

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Modelling Capital Requirements for Operational Risk in Financial Institutions of Emerging Markets between 1990 and 2013 using Multivariate Copulas

Autor: Martín Bernal, Claudia Paola

Publikováno v: RIUD: repositorio U. Distrital
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
instacron:Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Esta investigación provee una estimación más eficiente del capital por riesgo operativo en entidades financieras de mercados emergentes (países o naciones que están experimentando un rápido crecimiento económico e industrialización), mediante

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