Zobrazeno 1 - 5
of 5
pro vyhledávání: '"bubble forecasting"'
Publikováno v:
International Journal of Business and Applied Social Science. :30-46
Speculative bubbles have throughout the times foiled various scholars; many have tried to accurately predict their ends, but few have succeeded. In this study, we examine the robustness and ex-ante usability of the log-periodic power-law model in pre
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::330b5ab34b224d285eb55cfe17ab4771
https://doi.org/10.33642/ijbass.v6n2p3
https://doi.org/10.33642/ijbass.v6n2p3
Autor:
Gustavsson, Marcus, Levén, Daniel
In this thesis we examine the ability of the log-periodic power law model to accurately predict the end of speculative bubbles on financial markets through modeling of asset price dynamics on a selection of historical bubbles. The methods we use are
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-120378
Autor:
Fantazzini, Dean, Geraskin, Petr
Sornette et al. (1996), Sornette and Johansen (1997), Johansen et al. (2000) and Sornette (2003a) proposed that, prior to crashes, the mean function of a stock index price time series is characterized by a power law decorated with log-periodic oscill
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::1f35f30ab85d7d977e0bb1624fbb9c8e
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/47869/1/MPRA_paper_47869.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/47869/1/MPRA_paper_47869.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.