Zobrazeno 1 - 10
of 25
pro vyhledávání: '"bond option pricing"'
Publikováno v:
Fractal and Fractional, Vol 7, Iss 8, p 632 (2023)
The study of fractional partial differential equations is often plagued with complicated models and solution processes. In this paper, we tackle how to simplify a specific parabolic model to facilitate its analysis and solution process. That is, we i
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/128d3441b9b84827ae274ecd30877f3e
Publikováno v:
Risks, Vol 10, Iss 10, p 188 (2022)
We study power exchange options written on zero-coupon bonds under a stochastic string term-structure framework. Closed-form expressions for pricing and hedging bond power exchange options are obtained and, as particular cases, the corresponding expr
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3815bdeec14d4c55b8a75a259ee58cde
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Munk, Claus, author
Publikováno v:
Fixed Income Modelling, 2011, ill.
Externí odkaz:
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199575084.003.0012
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Gombani, A., Runggaldier, W. J.
Publikováno v:
Mathematical finance (Online) 0 (2012): 1–28. doi:10.1111/j.1467-9965.2012.00527.x
info:cnr-pdr/source/autori:Gombani, A.;Runggaldier, W.J./titolo:Arbitrage-free multifactor term structure models: a theory based on stochastic control/doi:10.1111%2Fj.1467-9965.2012.00527.x/rivista:Mathematical finance (Online)/anno:2012/pagina_da:1/pagina_a:28/intervallo_pagine:1–28/volume:0
Mathematical finance
23 (2013): 659–686. doi:10.1111/j.1467-9965.2012.00527.x
info:cnr-pdr/source/autori:Gombani. A.; Runggaldier, W./titolo:ARBITRAGE-FREE MULTIFACTOR TERM STRUCTURE MODELS: A THEORY BASED ON STOCHASTIC CONTROL/doi:10.1111%2Fj.1467-9965.2012.00527.x/rivista:Mathematical finance (Print)/anno:2013/pagina_da:659/pagina_a:686/intervallo_pagine:659–686/volume:23
MTNS2010, Budapest (Hungary), 2010
info:cnr-pdr/source/autori:Gombani, A.; Runggaldier, W. J./congresso_nome:MTNS2010/congresso_luogo:Budapest (Hungary)/congresso_data:2010/anno:2010/pagina_da:/pagina_a:/intervallo_pagine
info:cnr-pdr/source/autori:Gombani, A.;Runggaldier, W.J./titolo:Arbitrage-free multifactor term structure models: a theory based on stochastic control/doi:10.1111%2Fj.1467-9965.2012.00527.x/rivista:Mathematical finance (Online)/anno:2012/pagina_da:1/pagina_a:28/intervallo_pagine:1–28/volume:0
Mathematical finance
23 (2013): 659–686. doi:10.1111/j.1467-9965.2012.00527.x
info:cnr-pdr/source/autori:Gombani. A.; Runggaldier, W./titolo:ARBITRAGE-FREE MULTIFACTOR TERM STRUCTURE MODELS: A THEORY BASED ON STOCHASTIC CONTROL/doi:10.1111%2Fj.1467-9965.2012.00527.x/rivista:Mathematical finance (Print)/anno:2013/pagina_da:659/pagina_a:686/intervallo_pagine:659–686/volume:23
MTNS2010, Budapest (Hungary), 2010
info:cnr-pdr/source/autori:Gombani, A.; Runggaldier, W. J./congresso_nome:MTNS2010/congresso_luogo:Budapest (Hungary)/congresso_data:2010/anno:2010/pagina_da:/pagina_a:/intervallo_pagine
We present an alternative approach to the pricing of bonds and bond derivatives in a multivariate factor model for the term structure of interest rates that is based on the solution of an optimal stochastic control problem. It can also be seen as an
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::c629e26b55aac90366cd3fd789136009
http://www.cnr.it/prodotto/i/198759
http://www.cnr.it/prodotto/i/198759
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
International Journal of Theoretical and Applied Finance. 17(02):1450008-1
In this paper, we present a multi-factor continuous-time autoregressive moving-average (CARMA) model for the short and forward interest rates. This model is able to present an adequate statistical description of the short and forward rate dynamics. W
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::74a650a299dbe8c71922dcafe99ff8b1
http://www.worldscinet.com/cgi-bin/details.cgi?type=pdf&id=pii:S0219024914500083
http://www.worldscinet.com/cgi-bin/details.cgi?type=pdf&id=pii:S0219024914500083