Zobrazeno 1 - 10
of 640
pro vyhledávání: '"binary option"'
Autor:
Alina-Roxana Mușat (Stoian)
Publikováno v:
Revista de Istorie și Teorie Literară, Vol 17, Pp 307-338 (2023)
The study is part of the doctoral thesis Congruence of space and time in the novels of the 70s which aims to investigate the way in which space and time, respectively time and space interact in the narrative score of the novels of the “neo-” mode
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/db1a67036d3f49e7b46ab53f9c191b34
Autor:
Yichen Lu, Ruili Song
Publikováno v:
Mathematics, Vol 12, Iss 20, p 3233 (2024)
This paper focuses on the pricing problem of binary options under stochastic interest rates, stochastic volatility, and a mixed exponential jump diffusion model. Considering the negative interest rates in the market in recent years, this paper assume
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/4341a9c717834022a3d978ad99d32786
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 8, Iss 10, Pp 23336-23351 (2023)
Binary options have a payoff that is either a fixed value or nothing at all. In this paper, the generalized pricing formulas of binary options, including European binary call options, European binary put options, American binary call options and Amer
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/8c667206ce8842b2a114c691d6175002
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Risks, Vol 10, Iss 11, p 212 (2022)
Trading in binary options is discussed using an approach based on expected profit (EP) and expected loss (EL) as metrics of reward and risk of trades. These metrics are reviewed and the role of the EL/EP ratio as an indicator of quality of trades, ta
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7e8d10d868ea45a492e83a8c3657f03c
Autor:
Nikita Ratanov
Publikováno v:
Computation, Vol 10, Iss 9, p 163 (2022)
The article continues the study of the market model based on jump-telegraph processes. It is assumed that the price of a risky asset follows the stochastic exponential of a piecewise linear process, equipped with jumps that occur at the moments of a
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3c01fe082dc74a509b9ce11348ce2d74
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Kolková Andrea, Lenertová Lucie
Publikováno v:
International Journal of Entrepreneurial Knowledge, Vol 4, Iss 1, Pp 52-59 (2016)
Binary options are a new instrument of the financial market. The aim of this paper is to analyze the use of binary options with trading and to illustrate this on the practical example of trades based on Bollinger bands indicator. Currency pair EUR/US
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/4b370ef38239462a80a1e1c7ecb0e8b4
Autor:
Yisong S. Tian
Publikováno v:
Financial Markets, Institutions & Instruments. 30:113-128
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::b9f7cc21a84225e82eaa0bae42cc1dd8
https://doi.org/10.1111/fmii.12151
https://doi.org/10.1111/fmii.12151