Zobrazeno 1 - 10
of 246
pro vyhledávání: '"basket option"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Dufresne, Daniel
Publikováno v:
Advances in Applied Probability, 2004 Sep 01. 36(3), 747-773.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/4140406
Autor:
Hörfelt, Per
Publikováno v:
Journal of Applied Probability, 2003 Dec 01. 40(4), 893-905.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3216049
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Karel J. in’t Hout, Jacob Snoeijer
Publikováno v:
Mathematics, Vol 9, Iss 13, p 1498 (2021)
We study the principal component analysis based approach introduced by Reisinger and Wittum (2007) and the comonotonic approach considered by Hanbali and Linders (2019) for the approximation of American basket option values via multidimensional parti
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e91221fb6e074fc787d85c0e43a0ecea
Publikováno v:
International Journal of Financial Studies, Vol 7, Iss 3, p 35 (2019)
This paper follows an incomplete market pricing approach to analyze the evaluation of weather derivatives and the viability of a weather derivatives market in terms of hedging. A utility indifference method is developed for the specification of indif
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7a459dc139a84a3e82297252a811de2f
Publikováno v:
Wilmott. 2021:50-61
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::0a956f9209ac76a0cd3f47df518889c6
https://doi.org/10.1002/wilm.10917
https://doi.org/10.1002/wilm.10917
Autor:
Rüschendorf Ludger, Wolf Viktor
Publikováno v:
Dependence Modeling, Vol 3, Iss 1 (2015)
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e5a6cbea98634a5c9561fbcfd2f6680b