Zobrazeno 1 - 10
of 1 728
pro vyhledávání: '"basket option"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
In this paper, we consider pricing of European options and spread options for Hawkes-based model for the limit order book. We introduce multivariate Hawkes process and the multivariable general compound Hawkes process. Exponential multivariate genera
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2209.07621
Autor:
Healy, Jherek
In the standard Black-Scholes-Merton framework, dividends are represented as a continuous dividend yield and the pricing of Vanilla options on a stock is achieved through the well-known Black-Scholes formula. In reality however, stocks pay a discrete
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2106.12971
Autor:
Linders, Daniël1 (AUTHOR) Daniel.Linders@kuleuven.be, Stassen, Ben1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Quantitative Finance. Apr2016, Vol. 16 Issue 4, p555-572. 18p.
We consider the problem of pricing basket options in a multivariate Black Scholes or Variance Gamma model. From a numerical point of view, pricing such options corresponds to moderate and high dimensional numerical integration problems with non-smoot
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1607.05572
Autor:
Parisa Karami, Ali Safdari
Publikováno v:
Mathematics and Modeling in Finance, Vol 1, Iss 1, Pp 69-73 (2021)
In financial markets , dynamics of underlying assets are often specified via stochasticdifferential equations of jump - diffusion type . In this paper , we suppose that two financialassets evolved by correlated Brownian motion . The value of a contin
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/294c5cb3dcad4fafb144078dd4f9fafb
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Hanbali, Hamza1 (AUTHOR) hamza.hanbali@kuleuven.be, Linders, Daniel2 (AUTHOR)
Publikováno v:
Quantitative Finance. Oct2019, Vol. 19 Issue 10, p1689-1704. 16p. 5 Charts, 5 Graphs.