Zobrazeno 1 - 10
of 107
pro vyhledávání: '"avvikelseavkastning."'
Autor:
Loeper, Baltzar, Ricardo, Camarena
This paper investigates the long-run market effects of open market share repurchase programs, specifically focusing on the influence of firm size (market capitalization) and market-to-book ratio on long-run abnormal returns. The study utilizes data f
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-506122
Autor:
Grywenz, Olle, Spets Storhov, Oskar
Studien utreder norsk marknadsreaktion på vinstvarningar. För att åstadkomma dettagenomförs en eventstudie, med avvikelseavkastning som mätmetod under tidsperioden2014–2022. Totalt inkluderas 72 vinstvarningar utfärdade av bolag noterade på
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-508203
Autor:
Rehn, Mats, Tuazon, Adrick
This thesis investigates Swedish market reactions to CEO turnover and further studies how the size of these market reactions can be explained by company specific and CEO specific factors. Through t-tests and multivariate analysis this study analyses
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-506128
The paper investigates an anomaly in the capital market commonly referred to as the Weekday Effect. The Weekday Effect means that the average daily stock returns differ between the different days of the week. Previous studies have examined the Weekda
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-509468
Autor:
Kampe, Lucas, Ögren, Carl
Post earnings announcement drift (PEAD) är den första erkända avvikelsen mot den effektiva marknadshypotesen och innebär att aktier tenderar att utvecklas i samma riktning som en resultatöverraskning. Denna studie undersöker förekomsten av PEA
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-507325
Autor:
Malmström, Oskar, Nordström, Johan
This thesis investigates if abnormal returns exist in connection to the release of quarterly reports depending on if the presented results overperform, underperform or are in line with the analysts expectations. An event study method is applied where
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-503313
Autor:
Ollfors, Linnéa, Utas, Axel
I denna studie undersöks huruvida det finns ett samband mellan företags ESG-poäng och aktiemarknadsreaktionerna vid en vinstvarning på den svenska aktiemarknaden. Frågan har undersökts i tidigare studier, men till skillnad från dem fördjupas
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-496400
Autor:
Svensson, William, Rex Nygård, Ludvig
Mellan åren 2020 och 2022 har blankningsaktiviteten på svenska marknaden ökat markant. Detta har följts av en medial debatt om hur blankning påverkar den svenska kapitalmarknaden. Forskning på ämnet är relativt daterad samt mycket beg
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-496767
Autor:
Sjöberg, Wilhelm, Kjellberg, Petter
Syftet med denna undersökning är att utreda huruvida räntebindningstid påverkar svenska fastighetsbolags räntekänslighet. Studien mäter räntekänslighet som förändringen av fastighetsbolagens aktiekurser i samband med inflationsbesked som a
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-496689