Zobrazeno 1 - 10
of 2 361
pro vyhledávání: '"average cost criterion"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
We study zero-sum stochastic games for controlled discrete time Markov chains with risk-sensitive average cost criterion with countable state space and Borel action spaces. The payoff function is nonnegative and possibly unbounded. Under a certain Ly
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2201.03790
We consider zero-sum stochastic games for continuous time Markov decision processes with risk-sensitive average cost criterion. Here the transition and cost rates may be unbounded. We prove the existence of the value of the game and a saddle-point eq
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2109.08837
Publikováno v:
In Stochastic Processes and their Applications April 2023 158:40-74
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Yu, Huizhen
We consider average-cost Markov decision processes (MDPs) with Borel state and action spaces and universally measurable policies. For the nonnegative cost model and an unbounded cost model, we introduce a set of conditions under which we prove the av
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1901.03374
Publikováno v:
The Annals of Applied Probability, 2017 Jun 01. 27(3), 1831-1885.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26361417
Autor:
Ksir, Brahim
Publikováno v:
Journal of Applied Probability, 1989 Dec 01. 26(4), 767-775.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3214381
Autor:
Wei, Qingda, Chen, Xian
This paper studies continuous-time Markov decision processes under the risk-sensitive average cost criterion. The state space is a finite set, the action space is a Borel space, the cost and transition rates are bounded, and the risk-sensitivity coef
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1512.06641