Моделювання стохастичних процесiв, якi виникають в задачах фiнансової математики

Autor: Тимошенко, Олена Анатоліївна

Магістерська містить 61 сторінку, 26 слайдів презентації, 22 першоджерел. Об’єктом даної дипломної роботи є стохастичні диференціальні рі

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2635::144974cff7d7ba73f9bf870fdba1dad0
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48245

Centre-of-Mass Like Superposition of Ornstein–Uhlenbeck Processes: A Pathway to Non-Autonomous Stochastic Differential Equations and to Fractional Diffusion

Autor: Silvia Vitali, Mirko D'Ovidio, Paolo Paradisi, Oleksii Sliusarenko, Gastone Castellani, Vittoria Sposini, Gianni Pagnini

Publikováno v: Fractional Calculus & Applied Analysis
21 (2018): 1420–1435. doi:10.1515/fca-2018-0074
BIRD: BCAM's Institutional Repository Data
instname
info:cnr-pdr/source/autori:D'Ovidio M.; Vitali S.; Sposini V.; Sliusarenko O.; Paradisi P.; Castellani G.; Pagnini G./titolo:Centre-of-mass like superposition of Ornstein-Uhlenbeck processes: A pathway to non-autonomous stochastic differential equations and to fractional diffusion/doi:10.1515%2Ffca-2018-0074/rivista:Fractional Calculus & Applied Analysis (Print)/anno:2018/pagina_da:1420/pagina_a:1435/intervallo_pagine:1420–1435/volume:21

We consider an ensemble of Ornstein–Uhlenbeck processes featuring a population of relaxation times and a population of noise amplitudes that characterize the heterogeneity of the ensemble. We show that the centre-of-mass like variable corresponding

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::ba08434c58969b3c372faa94a8f479fc
https://doi.org/10.1515/fca-2018-0074

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.