Zobrazeno 1 - 10
of 60
pro vyhledávání: '"asymptotic properties of estimators"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Statistical Inference for Stochastic Processes
Statistical Inference for Stochastic Processes, 2021, 24 (1), pp.17-33. ⟨10.1007/s11203-020-09225-1⟩
Statistical Inference for Stochastic Processes, Springer Verlag, 2021, 24 (1), pp.17-33. ⟨10.1007/s11203-020-09225-1⟩
Statistical Inference for Stochastic Processes, 2021, 24 (1), pp.17-33. ⟨10.1007/s11203-020-09225-1⟩
Statistical Inference for Stochastic Processes, Springer Verlag, 2021, 24 (1), pp.17-33. ⟨10.1007/s11203-020-09225-1⟩
International audience; This paper deals with the parametric inference for integrated continuous time signals embeddedin an additive Gaussian noise and observed at deterministic discrete instants which arenot necessarily equidistant. The unknown para
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::dd6fe33c5fdf61e37f527624d03c64e0
https://doi.org/10.1007/s11203-020-09225-1
https://doi.org/10.1007/s11203-020-09225-1
Let (Xt) be solution of a one-dimensional McKean-Vlasov stochastic differential equation with classical drift term V (α, x), self-stabilizing term Φ(β, x) and small noise amplitude ε. Our aim is to study the estimation of the unknown parameters
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::e0282f31164c8bee9f97aea8f096827a
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03095560/file/Hal_G-LMKV.ET.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03095560/file/Hal_G-LMKV.ET.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Loose, Laís Helen
Este trabalho objetiva apresentar um estudo detalhado e sistemático de algumas condições de regularidade para inferências baseadas em máxima verossimilhança no modelo de regressão elíptico multivariado com parametrização geral proposto em L
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Zdeněk Fabián, Stéphane Girard, Luboš Střelec, Milan Stehlík, Sebastián Torres, Pavlina K. Jordanova, Andrés Rivera, Philipp Hermann
Publikováno v:
Extremes
Extremes, Springer Verlag (Germany), 2016, 19 (4), pp.591--626. ⟨10.1007/s10687-016-0256-2⟩
Artículos CONICYT
CONICYT Chile
instacron:CONICYT
Extremes, 2016, 19 (4), pp.591--626. ⟨10.1007/s10687-016-0256-2⟩
Extremes, Springer Verlag (Germany), 2016, 19 (4), pp.591--626. ⟨10.1007/s10687-016-0256-2⟩
Artículos CONICYT
CONICYT Chile
instacron:CONICYT
Extremes, 2016, 19 (4), pp.591--626. ⟨10.1007/s10687-016-0256-2⟩
International audience; We describe a novel method of heavy tails estimation based on transformed score (t-score). Based on a new score moment method we derive the t-Hill estimator, which estimates the extreme value index of a distribution function w
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::bd935fddda73b121f90670779acb872f
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01327002
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01327002